How to trade nifty opções usando implícita volatilidade

Como ler Índia VIX e volatilidade de comércio em Nifty. In Índia, os mercados têm visto aumento significativo no índice de volatilidade Temos VIX em NSE, que foram recentemente avançando para 20 Vamos ver em detalhes como VIX é usado na negociação futuro nifty Poucos Os comerciantes estão usando VIX para ver a direção correta do futuro Nifty e também encontrar o ponto de reversão correta e mais provável VIX também define o risco para os comerciantes posicional nifty e também escritores opção. O que é índice de volatilidade VIX. Before aprender o índice de volatilidade permite entender O que é volatilidade Assim, a volatilidade é a quantidade pela qual o preço flutua em um período de tempo É medido por alguns cálculos matemáticos Eu não quero ir nesse detalhe Índice de volatilidade mostra essa flutuação de preços durante um determinado período. Como a volatilidade é medida. NSE, há um índice especial para medir a volatilidade, é India VIX um pode mesmo ver as cartas de VIX na base em tempo real entretanto há uns indicadores técnicos, aquele Pode ser usado para medir a volatilidade no mercado bandas de Bollinger e média True Range ATR são mais comumente usados ​​para acompanhar as flutuações de preços ea volatilidade. A Índia VIX usa a volatilidade implícita de opções NSE NIFTY e é útil na previsão geral volatilidade do mercado para Os próximos 30 dias. Uma queda VIX significa que há menor incerteza e confiança no mercado é alta e na maioria das vezes a direção da tendência é clara Um aumento VIX mostra que há muita incerteza nos mercados e ação de preços deve ser muito Volátil ou sensível nos próximos dias. Como negociação pode ser feito usando VIX. Well, sabemos que a alta volatilidade torna os mercados finos lateralmente intervalo vinculado ou volátil Então, enquanto à procura de um comércio no futuro nifty ou nifty opção escrever um deve verificar que, Se a volatilidade é baixa para que os comerciantes de tendência pode estar no lado direito do comércio Agora, se um comerciante está escrevendo opções nifty, então ele deve verificar a volatilidade antes de tomar o comércio, desde alta volat Ility fará com que o preço flutuar e pode até mesmo ver reversões em nenhum momento para que o risco de negociação fica aumentado No outro lado, se você é um comerciante de tendência para futuro nifty e quer confirmar se a tendência atual vai sustentar por algum tempo, então os comerciantes devem ver menor Volatilidade no gráfico VIX Se nifty é tendência com baixa volatilidade, em seguida, é mais provável para continuar a mover-se na mesma direção. Eu recomendarei para negociar apenas quando o VIX está se movendo mais baixo e um nível abaixo de 20 é ok para negociação Mas se o VIX vai Acima de 20 significa que as chances de reversão na tendência de curto prazo é muito alta e grandes movimentos repentinos poderia ser expected. You deve ler This. How nifty chega ao fundo em fevereiro, a idéia do comércio usando a Índia VIX Existe uma forte relação de inversa co entre nifty Futuro e índice de volatilidade do índice vix Índia Vimos que, quando o nifty declarou cair o vix estava subindo, como mais nifty. Nifty futuro está pronto para Breakout, VIX em 8 meses baixo Nifty futuro tem sido comercial no seu médio prazo Mas VIX agora está decaindo mais baixo De acordo com gráficos Índice de volatilidade VIX é visto no nível mais baixo nos últimos 8 meses Esta VIX inferior. O que é Nifty Futuro e Como negociá-lo com ferramenta de tendência Iniciantes que vêem os mercados na TV muitas vezes me perguntam o que É futuro nifty e como é negociado, quais são os benefícios dele, como descobrir a tendência Aqui estão as respostas para. Benefícios de negociação em futuros Nifty e opções Nifty Eu tenho sido um monte ocupado para escrever artigos de pesquisa sobre Nifty futuro E as opções nifty, mas hoje estou compartilhando por que deve um comércio comerciante em futuros e opções nifty Cerca de 75 dos dados do PIB chinês. Por que futuro Nifty vai negociar mais baixo esta semana Estamos prevendo que futuro nifty vai negociar mais baixo esta semana, Aqui está a principal razão por trás de nossa análise Na sexta-feira, os dados do PIB chinês real deve ser lançado, anteriormente este número. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse inclui mercado de ações, forex e gold. ravi gujarati says. thnx Senhor muito ele Lpful information. Hi, Obrigado senhor para as informações sobre o cálculo de índice de volatilidade eu precisava de uma de minhas avaliações. Hi bhaveek, tenho vindo a seguir o seu blog há algum tempo eu didn t ver qualquer pesquisa de você, eu queria saber se você Pode escrever alguns artigos sobre futuro nítido. VIX está me confundindo um pouco, você poderia por favor aconselhar-me alguns estúpido prova regras estratégia baseada na Nifty VIX. jitendra rathore says. I sou um comerciante nifty opções, eu quero saber a tendência atual em Nifty futuro e também a sua opinião onde você vê nifty para expirar nesta série resposta rápida appreciated. bhanu joshi says. What é volatilidade. Ou por que os preços de opção pode ser menos estável do que um patas de uma perna. Alguns comerciantes acreditam equivocadamente que a volatilidade É baseado em uma tendência direcional no preço das ações Não tão Por definição, a volatilidade é simplesmente a quantidade o preço das ações flutua sem se preocupar com direção. Como um comerciante individual, você realmente só precisa se preocupar com duas formas de volatilidade historica Volatilidade implícita e volatilidade implícita A menos que o seu tempera fica particularmente volátil quando um comércio vai contra você, caso em que você provavelmente deve se preocupar com isso, too. Historical volatilidade é definida em livros como o desvio padrão anualizado de movimentos dos preços das ações passado Mas, Você é tolo, vamos apenas dizer que é o quanto o preço das ações flutuou em uma base diária durante um período de um ano. Mesmo se um estoque 100 acaba em exatamente 100 em um ano a partir de agora, ele ainda poderia ter um Grande volatilidade histórica Depois de tudo, é certamente concebível que o estoque poderia ter negociado tão alto quanto 175 ou tão baixo quanto 25 em algum ponto E se houvesse ampla faixa de preço diária ao longo do ano, seria realmente considerado um historicamente volátil Stock. JOIN TRADEKING E GET 1.000 em FREE COMÉRCIO commission. Trade Comissão livre quando você financiar uma nova conta com 5.000 ou mais Use código promocional FREE1000 Aproveite os custos baixos, altamente qualificados serviço e award-winning plataforma G E começou hoje. Figura 1 Volatilidade histórica de duas ações diferentes. Este gráfico mostra o preço histórico de duas ações diferentes em 12 meses Eles ambos começam em 100 e terminam em 100 No entanto, a linha azul mostra uma grande volatilidade histórica, enquanto o preto A volatilidade não é baseada em dados de preços históricos sobre o estoque. Em vez disso, é o que o mercado está implicando a volatilidade do estoque será no futuro, com base em mudanças de preço em uma opção Como a volatilidade histórica, este valor é Expressa em uma base anualizada Mas a volatilidade implícita é tipicamente de mais interesse para os comerciantes de opção de varejo do que a volatilidade histórica, porque é prospectivo. Onde é que a volatilidade implícita vem de dica não a cegonha. Baseado na verdade e rumores no mercado, Começar a mudar Se houver um anúncio de ganhos ou uma decisão judicial importante chegando, os comerciantes irão alterar os padrões de negociação em certas opções Que impulsiona o preço daqueles Opções para cima ou para baixo, independente do movimento de preço das ações Tenha em mente, não é o valor intrínseco das opções, se houver, que está mudando Somente o valor de opções de tempo é afetado. A razão pela qual o valor das opções de tempo vai mudar devido às mudanças no potencial percebido A variação de preços futuros no estoque A volatilidade implícita pode então ser derivada do custo da opção De fato, se não existissem opções negociadas em uma determinada ação, não haveria maneira de calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita e os preços das opções. Geralmente, quando a volatilidade implícita aumenta, o preço das opções também aumentará, assumindo que todas as outras coisas permaneçam constantes. Assim, quando a volatilidade implícita aumenta depois de uma negociação ter sido colocada, a volatilidade implícita é um valor dinâmico que muda com base na atividade no mercado de opções. S bom para o proprietário da opção e ruim para o seller. Conversely opção, se a volatilidade implícita diminui após o seu comércio é colocado, o preço das opções geralmente diminui That s Bom se você é um vendedor de opção e ruim se você é uma opção owner. In Conheça os gregos você vai aprender sobre vega, o que pode ajudá-lo a calcular o quanto os preços das opções são esperados para mudar quando implícita volatilidade changes. How volatilidade implícita pode ajudá-lo Estimar a faixa potencial de movimento em uma volatilidade stock. Implied é expressa como uma porcentagem do preço das ações, indicando um desvio padrão um movimento ao longo de um ano Para aqueles de vocês que adormecido através da Estatística 101, um estoque deve acabar dentro de um Desvio padrão de seu preço original 68 do tempo durante os próximos 12 meses Ele vai acabar dentro de dois desvios padrão 95 do tempo e dentro de três desvios padrão 99 do tempo. Figura 2 Normal distribuição do preço das ações. Na teoria, há sa 68 uma probabilidade de que uma negociação de ações em 50 com uma volatilidade implícita de 20 custará entre 40 e 60 um ano depois Há também uma chance de 16 será acima de 60 e uma chance de 16 será abaixo de 40 Mas lembre-se, t As palavras operativas são, em teoria, uma vez que a volatilidade implícita não é uma ciência exata. Vamos nos concentrar no movimento de um desvio padrão, que você pode pensar como uma linha divisória entre provável e não tão provável. Por exemplo, imagine estoque XYZ Está negociando a 50 e a volatilidade implícita de um contrato de opção é 20 Isso implica que há um consenso no mercado de que um desvio de um desvio padrão nos próximos 12 meses será mais ou menos 10 uma vez que 20 dos 50 valores de ações são 10. Então aqui está o que tudo se resume ao mercado acha que há uma chance de 68 no final de um ano que XYZ vai acabar em algum lugar entre 40 e 60. Por extensão, isso também significa que há apenas uma chance de 32 o estoque estará fora Este intervalo de 16 do tempo deve ser acima de 60 e 16 do tempo deve ser inferior a 40.Obviamente, saber a probabilidade do estoque subjacente acabamento dentro de um determinado intervalo na expiração é muito importante para determinar quais opções você quer comprar Ou vender e quando Descobrir quais as estratégias que você deseja implementar. Apenas lembre-se volatilidade implícita é baseada no consenso geral no mercado não é um preditor infalível do movimento de ações Depois de tudo, não é como se Nostradamus trabalha para baixo no piso comercial. Volatilidade ou ovo. Se você olhar para uma fórmula de preço de opção, você verá variáveis ​​como preço atual da ação, preço de exercício, dias até a expiração, taxas de juros, dividendos e volatilidade implícita, que são usados ​​para determinar o preço da opção No entanto, você não pode calcular a volatilidade implícita sem saber os preços das opções Então, alguns comerciantes experimentar um pouco de frango ou o ovo confusão sobre o que vem primeira volatilidade implícita ou Preço da opção. Em realidade, não é tão difícil de entender Normalmente, os contratos de opção de dinheiro são os mais pesadamente negociados em cada mês de vencimento Assim, o mercado Os fabricantes podem permitir que a oferta e a demanda estabeleçam o preço em dinheiro para o contrato de opção de dinheiro Em seguida, uma vez que os preços das opções de dinheiro são determinados, a volatilidade implícita é a única variável ausente Por isso, é uma questão de simples Uma vez que a volatilidade implícita é determinada para os contratos at-the-money em qualquer mês de vencimento determinado, os criadores de mercado usam modelos de preços e volatilidades avançadas para determinar a volatilidade implícita em outros preços de exercício menos negociados. Você verá geralmente variações na volatilidade implícita em diferentes preços de greve e meses de vencimento. Figura 3 Componentes de preço de opção. Aqui estão todas as informações que você precisa para calcular o preço de uma opção Você pode resolver para qualquer componente único como volatilidade implícita enquanto você tiver Todos os outros dados, incluindo o preço. Mas, por enquanto, vamos manter-se focado na volatilidade implícita do contrato de opção de dinheiro para o mês de vencimento que você está planejando para o comércio porque ele S normalmente o contrato mais negociado, a opção at-the-money será o principal reflexo do que o mercado espera que o estoque subjacente a fazer no futuro. No entanto, atente para eventos estranhos, como fusões, aquisições ou rumores de falência If Qualquer um destes ocorrem pode lançar uma chave para o monkeyworks e seriamente bagunça com os números. Usando volatilidade implícita para determinar os movimentos de ações potencial de prazo mais próximo. Como mencionado acima, volatilidade implícita pode ajudá-lo a avaliar a probabilidade de que um estoque vai acabar em Qualquer preço dado no final de um período de 12 meses Mas agora você pode estar pensando, Isso é tudo bem e dândi, mas eu não costumo trocar opções de 12 meses Como a volatilidade implícita pode ajudar o meu curto prazo trades. That sa grande Question As opções mais comumente negociadas são, de fato, a curto prazo, entre 30 e 90 dias de calendário até a expiração Então, aqui uma fórmula rápida e suja que você pode usar para calcular um movimento de um desvio padrão ao longo da vida útil de sua opção cont Ract não importa o frame. Figure tempo 4 Fórmula rápida e suja para calcular um desvio padrão um movimento ao longo da vida de uma opção. Remember estes cálculos rápidos e sujos aren t 100 precisos, principalmente porque eles assumem uma distribuição normal em vez de um log normal Para um cálculo mais preciso do que a volatilidade implícita está dizendo que uma ação pode fazer, use a TradeKing S Calculadora de Probabilidade Esta ferramenta fará a matemática para você usando um pressuposto de distribuição log normal. O mundo teórico eo mundo real. Para ser um comerciante opção bem sucedida, você don t só precisa ser bom em escolher a direção de um estoque vai Mover ou ganhar t mover, você também precisa ser bom em prever o momento do movimento Então, uma vez que você fez suas previsões, compreensão volatilidade implícita pode ajudar a adivinhar Fora da faixa de preço potencial no stock. It pode ser enfatizado o suficiente, no entanto, que a volatilidade implícita é o que o mercado espera que o estoque de fazer em teoria e como você provavelmente sabe, o mundo real doesn t sempre operam de acordo com o Mundo teórico. No choque do mercado de ações de 1987, o mercado fez um movimento desvio padrão de 20 Na teoria, as chances de tal movimento são positivamente astronômico cerca de 1 em um gazillion Mas na realidade, isso aconteceu E não muitos comerciantes viu que ele vem . Embora não seja sempre 100 volatilidade precisa, implícita pode ser uma ferramenta útil Como a negociação de opções é bastante difícil, temos que tentar tirar proveito de cada peça de informação que o mercado nos dá. Todos os modelos de precificação de opções assumem distribuição normal de log enquanto que esta seção usa distribuição normal para simplicidade s sake. Como você sabe, um estoque só pode descer a zero, enquanto que teoricamente pode ir até o infinito. Le, é concebível um estoque 20 pode subir 30, mas não pode ir para baixo 30 Movimento descendente tem que parar quando o estoque atinge zero distribuição normal não conta para esta discrepância ele assume que o estoque pode se mover igualmente em qualquer direção. Em uma distribuição log normal, por outro lado, um desvio de um desvio padrão para o lado positivo pode ser maior do que um desvio padrão mover para o lado negativo, especialmente quando você se move para fora no tempo Isso é devido ao maior intervalo de potencial na Upside do que o downside. Unless você re um totó real das estatísticas, você not notn provavelmente o t a diferença Mas em conseqüência, os exemplos nesta seção aren t 100 exato, assim que s necessário apontá-lo para fora. Aprenda estratégias negociando das negociações de TradeKing S especialistas. Top Dez Opção Mistakes. Five Dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é um sub propriedade inteira Sidiary of Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC.- 1998 Volume 7, No 5 Usando Volatilidade para selecionar a melhor estratégia de negociação de opção. By David Wesolowicz e Jay Kaeppel. Option negociação é um jogo de Probabilidade Uma das melhores maneiras de colocar as probabilidades do seu lado é prestar muita atenção à volatilidade e usar essa informação na seleção da estratégia de negociação adequada Existem muitas opções diferentes estratégias de negociação para escolher Na verdade, uma das principais vantagens para Opções de negociação é que você pode criar posições para qualquer perspectiva de mercado um pouco, para baixo um pouco, até muito, para baixo muito, ou mesmo inalterado ao longo de um período de tempo Isso oferece aos comerciantes mais flexibilidade do que simplesmente ser longo ou curto um estoque. Uma chave importante para o sucesso de negociação de opções é saber se um aumento ou queda na volatilidade vai ajudar ou prejudicar a sua posição Algumas estratégias só deve ser usado quando a volatilidade é baixa, outros apenas quando a volatilidade É alto É importante primeiro entender o que é a volatilidade e como medir se ele está atualmente alto ou baixo ou em algum lugar entre, e em segundo lugar para identificar a estratégia adequada para usar dado o actual nível de volatilidade. É a volatilidade alta ou baixa. Before Vamos definir em primeiro lugar alguns termos e explicar o que queremos dizer quando falamos sobre a volatilidade e como medi-lo. O preço de qualquer opção é composta de valor intrínseco, se é in-the-money, e tempo premium Uma opção de compra está em Se o preço de exercício da opção estiver abaixo do preço da ação subjacente Uma opção de venda está no dinheiro se o preço de exercício da opção estiver acima do preço da ação subjacente O prêmio de tempo é um montante acima e além de qualquer Valor intrínseco e, essencialmente, representa o montante pago ao escritor da opção, a fim de induzi-lo a assumir o risco de escrever a opção Out-of-the-money opções não têm valor intrínseco e são abrangidos apenas de tempo prémio O nível de tempo Prémio em O preço de uma opção é um fator crítico e é influenciado principalmente pelo atual nível de volatilidade. Em outras palavras, em geral, quanto maior for o nível de volatilidade de um determinado mercado de ações ou futuros, mais tempo haverá no preço de As opções desse mercado de ações ou de futuros Por outro lado, quanto menor a volatilidade, menor o prêmio de tempo Assim, se você está comprando opções, idealmente você gostaria de fazê-lo quando a volatilidade é baixa o que resultará em pagar relativamente menos para uma opção do que se a volatilidade Foram elevados Por outro lado, se você está escrevendo opções que você geralmente vai querer fazê-lo quando a volatilidade é alta, a fim de maximizar a quantidade de prémio de tempo que você recebe. Implied Volatilidade Definido. O valor de volatilidade implícita para uma determinada opção é o valor que seria necessário Para se conectar a um modelo de precificação de opções, como o famoso modelo Black Scholes, para gerar o preço de mercado atual de uma opção, uma vez que as outras variáveis ​​subjazem o preço, dias para expirati On, as taxas de juros ea diferença entre o preço de exercício da opção e o preço do título subjacente são conhecidos. Em outras palavras, é a volatilidade implícita pelo preço de mercado atual para uma determinada opção. Existem várias variáveis ​​que são entradas em uma opção Preço para chegar à volatilidade implícita de uma determinada opção. O preço atual do título subjacente. O preço de exercício da opção em análise. Current interest rates. The número de dias até a opção expires. The preço real da opção. Os elementos A, B, C e D e E são variáveis ​​conhecidas. Ou seja, num dado momento, é possível observar facilmente o preço subjacente, o preço de exercício da opção em questão, o nível actual das taxas de juro eo número de Dias até a opção expirar e o preço de mercado real da opção Para calcular a volatilidade implícita de uma determinada opção passamos os elementos de A a E para o modelo de opção e permitir que o modelo de precificação de opções para resolver o elemento F , O valor de volatilidade Um computador é necessário para fazer este cálculo Este valor de volatilidade é chamado de volatilidade implícita para essa opção Em outras palavras, é a volatilidade que é implícita pelo mercado com base no preço real da opção Por exemplo, em 8 O preço atual do título subjacente 128 94. O preço de exercício da opção em análise 130.Tipos de juros correntes 5.O número de Dias até a opção expirar 31. O preço de mercado real da opção 4 62. A variável desconhecida que deve ser resolvida é o elemento F, volatilidade Dadas as variáveis ​​listadas acima, uma volatilidade de 32 04 deve ser inserida no elemento F para que O modelo de precificação de opções para gerar um preço teórico igual ao preço real de mercado de 4 62 este valor de 32 04 só pode ser calculado passando-se as outras variáveis ​​para um modelo de precificação de opções. Assim, a volatilidade implícita para o IBM Setembro de 1998 130 Chamada é 32 04 a partir do fechamento em 8 18 98. Volatilidade Integrada Para uma Determinada Segurança. Enquanto cada opção para um dado mercado de ações ou futuros pode negociar em seu próprio nível de volatilidade implícita, é possível chegar objetivamente Um valor único para se referir como o valor médio de volatilidade implícita para as opções de um dado valor para um dia específico. Esse valor diário pode então ser comparado com a faixa histórica de valores de volatilidade implícita para esse valor para determinar se essa leitura atual é alta ou Baixo O método preferido é calcular a volatilidade média implícita da chamada à vista e colocar para o mês de vencimento mais próximo que tem pelo menos duas semanas até a expiração e referir-se a isso como a volatilidade implícita para esse mercado Por exemplo, se Em 1 de setembro, a IBM está negociando em 130 e a volatilidade implícita para a chamada de setembro de 130 e setembro de 130 são 34 3 e 31 7, respectivamente, então pode-se objectivamente que a volatilidade implícita da IBM é igual a 33 34 3 31 2. O Conceito de Volatilidade Relativa. O conceito de ranking de Volatilidade Relativa permite que os comerciantes determinem objetivamente se a volatilidade implícita atual para as opções de um determinado estoque ou commodity é alta ou baixa em uma base histórica Este conhecimento é fundamental para determinar o melhor Estratégias de negociação a empregar para um determinado valor Um método simples para calcular a volatilidade relativa é observar as leituras mais altas e mais baixas na volatilidade implícita para uma determinada opções de títulos nos últimos dois anos A diferença entre os valores mais altos e mais baixos registrados pode ser cortada em 10 incrementos ou deciles Se a volatilidade implícita atual estiver no decil mais baixo, então a Volatilidade Relativa é 1 Se a volatilidade implícita atual estiver no decil mais alto então a Volatilidade Relativa é 10 Esta abordagem permite que os comerciantes façam uma determinação objetiva se a opção implícita A volatilidade é atualmente alta ou baixa para uma determinada segurança O comerciante pode então usar esse conhecimento para decidir w A volatilidade implícita para cada segurança pode flutuar amplamente durante um período de tempo. Na Figura 1 vemos que a volatilidade implícita atual para a Cisco Systems É de cerca de 36 e na Figura 2 vemos que a volatilidade implícita para Bristol Myers é de cerca de 33 Com base em valores brutos, estas volatilidades implícitas são praticamente os mesmos No entanto, como você pode ver a volatilidade para a Cisco Systems está no extremo inferior da sua própria Histórica, enquanto a volatilidade implícita para Bristol Myers está muito perto da extremidade alta de sua própria faixa histórica O operador de opções experiente reconhecerá este fato e usará diferentes estratégias de negociação para opções de negociação sobre essas duas ações ver Figuras 4 e 5.Figura 3 Mostra um ranking diário de níveis de volatilidade implícita atual para alguns mercados de ações e futuros Como você pode ver o nível bruto de volatilidade implícita pode variar muito No entanto, comparando o valor bruto para cada Mercado de ações ou de futuros com a variação histórica de volatilidade para aquele determinado mercado de ações ou futuros, pode-se chegar a um Índice de Volatilidade Relativa entre 1 e 10 Uma vez que o Índice de Volatilidade Relativa para um dado mercado de ações ou futuros é estabelecido, Figuras 4 e 5 para identificar quais estratégias são apropriadas para uso no momento atual, e apenas como importante, que estratégias para evitar. Figura 3 Opção de Fonte Pro por Essex Trading Co Ltd. Volatilidade Voluntária Estratégia de Negociação Tabela de Referência Volatilidade Relativa Classificação 1-10.Source Option Pro por Essex Trading Co Ltd. Considerações na Seleção de estratégias de negociação de opção. Volatilidade implícita atual e volatilidade relativa Rank Se a volatilidade relativa em uma escala de 1 a 10 é baixa para uma determinada segurança, os comerciantes devem se concentrar em comprar estratégias premium e deve Evitar opções de escrita Inversamente, quando a volatilidade relativa é alta, os comerciantes devem se concentrar em vender estratégias premium e deve evitar comprar opções. Iltering método é um primeiro passo crítico em ganhar dinheiro em opções a longo prazo A melhor maneira de encontrar os bons negócios é primeiro filtrar os maus negócios Comprando prêmio quando a volatilidade é alta e vendendo prémio quando a volatilidade é baixa são negociações de baixa probabilidade, Como eles colocaram as probabilidades imediatamente contra você Evitar esses comércios de baixa probabilidade permite que você se concentrar em comércios que têm uma probabilidade muito maior de ganhar dinheiro Seleção de comércio adequado é o fator mais importante em opções de negociação rentável no longo prazo. Como você pode ver em Os gráficos de volatilidade implícita apresentados nas figuras 1 e 2, a volatilidade implícita opção pode variar muito ao longo do tempo Os comerciantes que não sabem se a volatilidade da opção é atualmente alta ou baixa não têm idéia se eles estão pagando muito para as opções que estão comprando ou recebendo Muito pouco para as opções que eles estão escrevendo Esta falta crítica de custos de conhecimento perder comerciantes opção inúmeros dólares no longo prazo. David Wesolowicz e Ja Y Kaeppel são os co-desenvolvedores do software de negociação Option Pro Sr. Wesolowicz é o presidente da Essex Trading Company e foi um comerciante de chão no Chicago Board Options Exchange por nove anos Sr. Kaeppel é o Diretor de Pesquisa na Essex Trading Co e é o autor Do Método de Negociação de Opções de PROVEST e Os Quatro Maiores Erros em Negociação de Opções Essex Trading Company está localizado em 107 North Hale, Suite 206, Wheaton, IL 60187 Eles podem ser alcançados por telefone em 800-726-2140 ou 630-682-5780, Por fax em 630-682-8065, ou pelo email em Você pode igualmente visitar seu Web site. O COMERCIANTE de CRB é publicado bimestralmente pelo escritório de pesquisa do produto, 209 West Jackson Boulevard, segundo assoalho, Chicago, IL 60606 Copyright 1934 - CRB acredita que a informação contida nos artigos que aparecem no CRB TRADER é confiável e todos os esforços são feitos para assegurar a exactidão. 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